莫尼塔全球大类资产均衡了

莫尼塔：Pairs Hunt全球大类资产均衡配置量化模型 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

依据莫尼塔PairsHunt全球大类资产量化模型显示：本周（2016/7/22）全球大类资产绝大部分维持原有趋势，其中出现变化的是上证综指和热轧卷板显示多头出场了解信号。维持原有趋势和头寸的品种是：道指、纳指、标普500、富时100、聚丙烯、铁矿石、糖、棉花和美元指数继续持有多头头寸；小麦和玉米继续持有空头头寸。

报告摘要本周PairsHunt模型观点：

针对全球26个主要大类资产，莫尼塔PairsHunt量化模型给出了截至2016/7/21日的大类资产周度策略推荐：

全球股指类：道琼斯工业指数，纳斯达克指数，标普500指数和富时100指数继续持有多头头寸；上证综指周度多头信号结束，建议多头出场。

贵金属：面临短期回调风险，模型显示进入宽幅震荡，本周无交易推荐。

原油化工类大宗商品：聚丙烯期货多头头寸继续持有，原油无开仓信号。

工业原材料大宗商品：铁矿石继续持有多头头寸，热轧卷板多头出场。

美元指数：建议继续持有多头头寸。

中国债券指数：无显著开仓信号。

莫尼塔PairsHunt大类资产配置模型介绍：

PairsHunt模型以均衡配置主要26中全球大类资产为方式，分散风险和趋势跟随是策略核心。量化模型包括个体资产择时、分类资产轮动和品种对对冲。力图给出跨时间框架，多角度、多层次的大类资产配置策略。

利用此模型，我们构建每周周初调仓的大类资产配置策略，每期从全26个品种中可任意权重配置，并以此模拟莫尼塔PairsHunt大类资产基金，同时和其余所有大类资产绝对收益率对比。

伍某并非驾驶“帕萨特”的男青年。　　自称开车人却一问三不知　　被带回八大队接受调查时 2016年至今（2016/7/22）绝对收益率33%，跑赢全球主要股指，其中跑赢上证综指38%。2015/2014/2013年至今与所有大类资产比较排名，均排名绝对收益第一，2012/2011年至今排名分别第二和第三。